software trading apostas desportivas gratisE ( | X n | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert X_{n}\vert )<\infty } Da mesma forma, um martingale de tempo contínuosoftware trading apostas desportivas gratisrelação ao processo estocástico X t {\displaystyle X_{t}} é um processo estocástico Y t {\displaystyle Y_{t}} tal que, para todo t {\displaystyle t} , E [ X n + 1 | X 1 , . , X t {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...,X_{t}} . O conceito de um martingale parado leva a uma série de teoremas importantes, incluindo, por exemplo, o teorema da parada opcional, que afirma que, sob certas condições, o valor esperado de um martingalesoftware trading apostas desportivas gratisum tempo de parada é igual ao seu valor inicial.
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